PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение MJUS с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между MJUS и ^GSPC составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.3

Доходность

Сравнение доходности MJUS и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETFMG U.S. Alternative Harvest ETF (MJUS) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-51.73%
6.72%
MJUS
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MJUS:

-0.88

^GSPC:

1.62

Коэф-т Сортино

MJUS:

-1.38

^GSPC:

2.20

Коэф-т Омега

MJUS:

0.82

^GSPC:

1.30

Коэф-т Кальмара

MJUS:

-0.68

^GSPC:

2.46

Коэф-т Мартина

MJUS:

-1.63

^GSPC:

10.01

Индекс Язвы

MJUS:

38.74%

^GSPC:

2.08%

Дневная вол-ть

MJUS:

72.15%

^GSPC:

12.88%

Макс. просадка

MJUS:

-92.43%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

MJUS:

-92.38%

^GSPC:

-2.13%

Доходность по периодам

С начала года, MJUS показывает доходность -8.93%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 2.24%.


MJUS

С начала года

-8.93%

1 месяц

-0.59%

6 месяцев

-51.76%

1 год

-61.98%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^GSPC

С начала года

2.24%

1 месяц

-1.20%

6 месяцев

6.72%

1 год

18.21%

5 лет

12.53%

10 лет

11.04%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MJUS и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MJUS
Ранг риск-скорректированной доходности MJUS, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MJUS, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MJUS, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MJUS, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MJUS, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MJUS, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Мартина

^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MJUS c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETFMG U.S. Alternative Harvest ETF (MJUS) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MJUS, с текущим значением в -0.87, в сравнении с широким рынком0.002.004.00-0.871.62
Коэффициент Сортино MJUS, с текущим значением в -1.33, в сравнении с широким рынком0.005.0010.00-1.332.20
Коэффициент Омега MJUS, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.000.821.30
Коэффициент Кальмара MJUS, с текущим значением в -0.66, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.662.46
Коэффициент Мартина MJUS, с текущим значением в -1.47, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00-1.4710.01
MJUS
^GSPC

Показатель коэффициента Шарпа MJUS на текущий момент составляет -0.88, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MJUS и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-0.87
1.62
MJUS
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок MJUS и ^GSPC

Максимальная просадка MJUS за все время составила -92.43%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MJUS и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-92.38%
-2.13%
MJUS
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности MJUS и ^GSPC

ETFMG U.S. Alternative Harvest ETF (MJUS) имеет более высокую волатильность в 4.45% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 3.43%. Это указывает на то, что MJUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
4.45%
3.43%
MJUS
^GSPC
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab